한은, 달러 내달 2일부터 은행에 푼다

한미 통화스와프 600억달러 중 120억달러
31일 모든 은행 대상 입찰 실시
외화사정 따라 추가 입찰 계획
“외화자금시장 안정화 기대”

이주열 한국은행 총재. 한겨레 자료.

한국은행이 미 연방준비제도(연준)와 맺은 통화 스와프(맞교환) 자금 600억 달러 중 120억달러를 오는 31일 경쟁입찰을 거쳐 다음달 2일부터 은행에 대출하기로 결정했다.

한은이 29일 발표한 ‘미 연준과 통화스왑 자금 공급’ 자료를 보면, 대출기간은 100억 달러는 84일이며 20억달러는 7일이다. 미국과 통화스와프 계약 종료일은 9월 30일이다. 최저 응찰금리는 하루짜리 스와프(OIS) 금리에 0.25%를 가산하며, 낙찰자가 제시한 금리를 각각 적용하는 ‘복수가격방식’이다. 응찰금액은 최소 1백만달러로 7일물은 3억달러, 84일물은 15억달러까지 가능하다.

한은은 국내 외화자금사정 등을 감안해 필요할 경우 추가 입찰을 실시할 계획이다. 대출기간은 최대 88일로, 입찰 참가기관은 은행법에 의한 은행, 한국산업은행, 중소기업은행과 한국수출입은행 등 모든 은행이다. 은행을 통해 시장에 달러를 공급하게 된다. 대출담보 대상은 국채, 정부보증채, 통화안정증권으로 하되, 부족하다고 판단하면 환매조건부채권(RP) 매입 대상인 한국주택금융공사의 주택담보증권(MBS)과 은행채로 확대하고 원화 현금도 담보로 잡을 수 있다. 금리는 복수가격 외에도 외화자금 사정에 따라 각 낙찰자가 제시한 금리 중 가장 낮은 금리를 모든 낙찰자에게 일률적으로 적용하는 ‘단일가격 방식’으로 할 수도 있다. 한은이 입찰 전날 공고한 최저응찰금리보다 낮을 경우에는 무효로 처리한다. 대출기간 중 1주일마다 담보가치를 평가해, 채권값 하락이나 환율상승으로 담보가치가 대출금의 105% 미만으로 떨어진 경우에는 대출금의 110% 상당액과 차액을 추가로 징수한다.

한은은 “이번 달러 공급 규모는 무역금융과 단기자금수요 등 최근 외화자금시장의 다양한 수요를 종합적으로 고려해 결정한 것으로, 현재 시장 수요에 부족함이 없을 것으로 예상한다”며 “외화자금시장의 수급불균형 완화와 변동성 축소 등 시장안정에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한광덕 선임기자 [e-mail]